师资队伍
计算数学
基本信息
计算数学
教授
yinjf@tongji.edu.cn
致远楼307
殷俊锋
研究方向
  1. 国家自然科学基金面上项目,11971354,基于列维过程期权定价模型及参数反演的高性能计算方法、2020/01-2023/12、主持;国家自然科学基金面上项目,11271289,风险管理中期权定价模型的若干高效数值方法研究、2013/01-2016/12、已结题、主持;

  2. 国家自然科学基金青年基金, 10801106,大型稀疏非奇异线性方程组的高效解法和预处理子的研究,2009.1-2011.12,已结题、主持;

    上海市科委浦江人才计划,09PJ1409800,复杂流体的高性能计算方法的研究、2009.7-2011.7,已结题、主持

教育背景

2001/09–2006/07, 中国科学院,数学与系统科学研究院,博士

1997/09–2001/09, 北京大学,开云手机在线登陆入口,理学学士

1998/09–2001/09, 北京大学,中国经济研究中心,经济学学士

工作经历

2016/09——至今, 开云手机在线登陆入口,开云手机在线登陆入口,教授,博导,

2012/12——2016/09, 开云手机在线登陆入口,数学系,教授,博导,

2008/07–2012/12, 开云手机在线登陆入口,数学系,副教授,硕导,

2006/07–2008/07, 日本国立信息学研究所,特聘研究员(博士后)

论文与出版物
  1. N. Zheng, K. Hayami, J.-F. Yin, Modulus-type inner outer iteration methods for nonnegative constrained least squares problems, SIAM J. Matrix Anal. Appl., 64(2), pp. 245-262, 2016.

  2. N. Zheng, J.-F. Yin, Convergence of accelerated modulus-based matrix splitting iteration methods for linear complementarity problem with an H+-matrix, J. Comput. Appl. Math. 260, pp. 281-293, 2014.

  3. Yin, Jun-Feng, Yin, Guo-Jian, Ng, Michael, On adaptively accelerated Arnoldi method for computing PageRank. Numer. Linear Algebra Appl. 19 (2012), no. 1, 73–85.

  4. Hayami, Ken; Yin, Jun-Feng; Ito, Tokushi; GMRES methods for least squares problems. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 31 (2010), no. 5, 2400–2430.

  5. Bai, Zhong-Zhi; Golub, Gene H.; Lu, Lin-Zhang; Yin, Jun-Feng; Block triangular and skew-Hermitian splitting methods for positive-definite linear systems. SIAM J. Sci. Comput. 26 (2005), no. 3, 844–863.

科研项目
  1. 国家自然科学基金面上项目,11971354,基于列维过程期权定价模型及参数反演的高性能计算方法、2020/01-2023/12、主持;

  2. 国家自然科学基金面上项目,11271289,风险管理中期权定价模型的若干高效数值方法研究、2013/01-2016/12、已结题、主持;

  3. 国家自然科学基金青年基金, 10801106,大型稀疏非奇异线性方程组的高效解法和预处理子的研究,2009.1-2011.12,已结题、主持;

  4. 上海市科委浦江人才计划,09PJ1409800,复杂流体的高性能计算方法的研究、2009.7-2011.7,已结题、主持

获奖荣誉

上海市教学成果一等奖 上海市教委 2013

上海市五四青年奖章 上海市共青团 2013

上海市研究生优秀教学成果奖 上海市教委、学位办 2013

应用数值代数奖 中国数学会计算数学分会 2010

上海市浦江人才计划入选者 上海市科委 2009

参考书籍

数值代数:

  1. Iterative methods for linear equations,

  2. Numerical methods for least square problems;

  3. 矩阵计算六讲.

计算金融:

  1. 金融衍生产品的数值定价方法(Numerical Methods for Pricing Financial Instruments)

  2. 期权期货入门(第3版)作者:(加)约翰·C·赫尔中国人民大学出版社

  3. 期权定价的数学模型与方法,姜礼尚,高等教育出版社

  4. 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析,姜礼尚,徐承龙,任学敏高等教育出版社

  5. 数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析,李向科 ,北京大学出出版社


个人简介

  殷俊锋,开云手机在线登陆入口教授,博士生导师,上海市浦江人才计划入选者,2010年中国数学会计算数学分会应用数值代数奖获得者,主持多项国家自然科学基金与省部级科研项目,在国际知名期刊上发表多篇高水平的学术论文。

  课题组目前拥有齐全的设施开展相关科学研究,旨在开拓科学与工程计算、生物健康计算、计算金融与风险管理等新兴交叉领域的探索性研究,建立金融风险控制与随机微分方程之间的本质联系,发现金融衍生品定价的新模型和快速稳定有效计算方法,并揭示这些计算方法的理论和机理。预期每年将会在国际一流学术期刊上发表有国际影响力的论文若干篇。

  欢迎对计算数学和金融数学感兴趣的同学报考研究生!要求勤奋好学,乐观上进,对计算数学与科学工程交叉学科、金融风险管理中的高性能计算方法的相关研究有兴趣。特别欢迎在数值分析、英语、计算机编程能力等方面有较好研究基础者申请。

  每年计划招收博士生1名,硕士研究生1名,可结合自己兴趣选择研究方向。